코스피 이평선을 이용한 마켓타이밍

​안녕하세요. 개미 사단장입니다.

​오늘은 코스피, 코스닥 이평선을 이용한 마켓타이밍에 대하여 알아보고자 합니다.

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｜이동평균선이란?

이평선은 많은 투자자들에게 이용되고 있는데요.

​이동평균선은 일정 기간 동안의 주가를 산술 평균한 값이 주가이동평균을 차례로 연결하여 만든 선입니다.

​예를 들어 10일 이동평균선은 해당 날짜를 포함한 최근 10일간의 주가를 합산한 뒤 10으로 나눈 값을 이은 선입니다.

​코스피나 코스닥의 이동평균선을 이용하면 시장의 전반적인 흐름을 판단하는데 있어 유용합니다. 

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｜코스피 이평선을 이용한 마켓타이밍

이제부터 코스피 이평선을 이용한 투자를 진행하고자 합니다.

​코스피 지수가 코스피 이평선보다 위에 있을 때 코스피 지수에 투자하고 코스피 지수가 코스피 이평선보다 아래에 있을 때 현금을 보유하는 백테스트를 진행하고자 합니다. 

​이평선은 5, 10, 20, 60, 120, 240 이평선을 사용했습니다.

​1986년 1월부터 2023년 3월까지 백테스트를 진행했을 때 아래와 같은 결과가 나왔습니다.

 

코스피 이평선을 활용했을 때 CAGR과 MDD

 

이평선을 보지 않고 단순하게 코스피 지수에 투자했을 때는 연평균 수익률 7.57%, MDD -73.06% 였지만 이평선이라는 조건을 적용하여 투자하면 MDD는 반으로 줄고 수익률은 약 2배 정도 늘어났습니다.

​이것으로 보아 코스피 이평선을 이용한 투자는 어느정도 성공적이라 보여집니다.

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｜현금을 인버스로 대체하면…?

위에서는 코스피 지수가 코스피 이평선보다 아래에 있으면 현금을 보유했었는데요.

​현금 대신에 코스피 200 선물 인버스 지수로 투자를 진행하면 어떨까요?

​이 아이디어를 가지고 코스피 지수가 코스피 이평선보다 위에 있을 때 코스피 지수에 투자하고 코스피 지수가 코스피 이평선보다 아래에 있을 때 코스피 200선물 인버스 지수에 투자하는 백테스트를 진행했습니다.

​이평선은 5, 10, 20, 60, 120, 240 이평선을 사용했습니다.

​2014년 1월부터 2023년 3월까지 백테스트를 진행했을 때 아래와 같은 결과가 나왔습니다.

 

현금 대신에 인버스에 투자했을 때 CAGR과 MDD

 

현금 대신에 인버스를 보유했더니 오히려 결과가 더 안좋았습니다.

​역시 인버스 투자는 쉽지 않은 것 같습니다.

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｜마무리

이상으로 코스피 이평선을 이용한 마켓타이밍에 대하여 알아봤습니다.

​코스피 지수가 이평선보다 위에 있을 때 코스피 지수에 투자하고 코스피 지수가 이평선보다 아래에 있을 때 현금을 보유했더니 단순하게 코스피 지수를 보유했을 때보다 수익률과 MDD 측면에서 더 좋았습니다.

이상으로 글 마치겠고 오늘도 읽어주셔서 감사합니다.